1.背景

上一篇帖子介绍了思路调整的过程，我的目标从“消灭止损单”（越来越保守）改为“追大肉”（允许有止损单，盈利超过损失就行）。

Python美股量化交易填坑记录——13b.Vegas隧道交易机器人（实盘记录）_ChristopherShen的博客-CSDN博客

这一篇帖子将记录在新思路指导下的实盘结果。而且为了缩短计算耗时，将尝试把信号计算从python机器人完全交给TradingView（警报上限400个，即股票池最大400）。

2.实盘记录

第19天实盘：11月1日，周一

1号机器人，只做多：做多信号：16个，入场15个，盈利76刀。

止损单：4单，亏损42刀。

止盈单：7单，盈利60刀。

尾盘平仓：4单，盈利57刀。

未入场：等待入场：1单。

2号机器人，刚开始做多空（IB），之后切换为TD，多空都做：

各类信号：20个，入场14个，亏损38刀。其中做多盈利13刀、做空亏损50刀。

止损单：3单，亏损32刀。

止盈单：6单，盈利33刀。

尾盘平仓：5单，亏损38刀。

未入场：等待入场3单；股价太贵1单；未入场，已跌破止损位，放弃入场：2单。

3号机器人：接收TradingView信号进行交易，调试中。

Bug记录：

美东时间1点左右行情机器人中断，1个多小时后才发现。（已更正：加入中断后自动重连程序）TD对部分股票不支持做空（这一点不如IB），比如BNTX，且补回时正常，导致产生隔夜仓。

第20天实盘：11月2日，周二

1号机器人：根据python指标机器人的计算结果找信号，多空都做。实盘：TD账户。

介于TD账户运作正常，关于windows服务器，即停止使用IB账户（非免佣）作为量化交易账户。

多空信号共27个，全部入场，盈利42刀（本金2w）。其中做多亏损16刀、做空盈利59刀。

止损单：12单，亏损149刀。

止盈单：10单，盈利187刀。

尾盘平仓：5单，盈利4刀。

TD记录数据更正后：

亏损23刀（本金2w）。其中做多亏损15刀、做空盈利8刀。

止损单：12单，亏损150刀。

止盈单：10单，盈利170刀。

尾盘平仓：5单，亏损43刀。

2号机器人：根据TradingView信号，多空都做。模拟盘。

但TradingView警报（300个）添加未能在开盘前完成，所以部分信号有延迟。

多空信号共30个，入场28个，盈利89刀（本金2w）。其中做多亏损32刀、做空盈利122刀。

止损单：12单，亏损107刀。

止盈单：12单，盈利149刀。

尾盘平仓：4单，盈利48刀。

周四补记：

TV大单分析（盈亏超过1%）：

亏损第1名，亏损20刀：AAL，10点long1，bar走完后消失。建议：取消ATR矫正止损位，则尾盘平本出。（若隔夜则爽翻）亏损第2名，亏损18刀：MRNA，11点半long1，bar走完后消失。建议：将止损位放宽至今日最低点，则尾盘平本出。盈利第1名，盈利20刀：Z，10点半short1，信号一直在。入场较早，成本价较好。建议：移动止盈出场比例从0.4放宽至0.5，则可以扛过洗盘，拿到后面更多的肉。（次日开盘暴跌17%，若隔夜则爽翻！）盈利第2名，盈利20刀：CLF，9点半short1，bar走完后消失。入场不够早，但成本价好。出场早了，后面还有大肉，但出场比例已经0.5。无建议。

关于同一个票的多个信号：

AAL：9点半和10点都出了long1，之后都消失，2个止损单，后一个止损单亏的更多。支持1个票1天只进场一次。COP：11点半和12点都出了short1，前者尾盘平仓、后者止盈，前者消失、后者留存。都有盈利，所以支持1个票进场多次。MET：13点和13点半都出了short2，前者止损、后者止盈，但幅度都很小，合计小亏。前者消失、后者留存。建议：再早点进场，即取消short必须是当日最低的限制，甚至再早些：（偏左侧）上穿EMA169时进场。

关于市价单的记录误差：

到TD账户节目下载交易记录，使用里面的实际成交价校正机器人记录的成交价，发现1号机器人的实际盈亏为-23刀！抽查一个误差很大的case：UPST，发现是stream订阅的价格只更新到3点半（原因不明），所以机器人把3点价格当成了平仓价。而同时的2号机器人使用get_quotes查询的市价则较为准确。又查了一个case：Z，发现stream在13:48至14:11之间有一个长达20分钟间隔没有数据！于是决定停用stream订阅法。（已落实）以后若再出现此类情况，增加一个警报：查询实际成交价，并与市价作比较。（已落实）

关于TradingView与python机器人的信号一致性问题：

以往都是基于python机器人发现的信号，去看TradingView上是否有此信号。这次则反过来，可以根据TradingView发来的信号，去验证机器人的信号。

两机器人信号合计去重后为31个，重合部分仅有20个，重合部分的收益对比：

TV：93刀Python：-63刀

大体趋势是：TV赚的，python赚的更少；TV亏的，python亏的更多。

少数趋势完全相反，如：

CLF，TV赚20刀、python亏23刀。二者入场时间和成本接近，但出场差异巨大：python仅持股不到10分钟就止损出场，而TV则持股4小时。因为二者止损位不同：python为23.04、TV为23.34。再往下查，原来是TV信号的机器人给错点位了，然后TV因祸得福！这个case说明需要重新审视这条规则：首bar产生信号时，不参考前一根bar的高点和低点，而是直接使用本bar的高低点。这条规则原先是基于“bar走完再进场”的策略，现在已不适用了，拿掉。（已落实，pine脚本上一并修改）

不重合部分：

TV有 且 python无：7个，收益为-4刀。TV无 且 python有：4个，收益为40刀。这有点意外！其中的利润主力是RIOT，查看TV图后才知，原来是信号bar是首bar，预计盘前添加到警报的话TV该有这个信号。

第21天实盘：11月3日，周三

经过昨天的调适，300个TradingView警报搭配python交易机器人的路径已经走通（模拟盘），今日上实盘，即，昨日的1、2号机器人对调。

1号机器人，信号来自TradingView，多空都做，实盘（TD）。

收到信号39个，入场37个，亏损157刀。其中做多信号18个，亏损92刀；做空信号19个，亏损64刀。

概述：

止损单：22个，亏损319刀。

止盈单：12个，盈利174刀。

尾盘平仓：2个，亏损13刀。

未入场：股价太贵1个；已破止损2个。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名，亏损60刀：MP，10点long1，bar走完后消失。买入后一路下跌，然后止损。建议：取消ATR矫正止损位，增强洗盘能力，如此则尾盘平本出。亏损第2名：亏损36刀：OXY，10点long2，信号一直在。克星，买入后一路下跌。若取消ATR校正，差别不大。入场再早些，成本更低，损失会更小。建议：取消long2信号的EAM12必须上涨限制，让信号更早出现。（再激进些的策略：偏左侧，踩破EMA169就入场，取消必须出头的限制，但止损位不好定。）亏损第3名，亏损25刀：MET，11点long1，bar走完后消失。克星，且洗盘太狠：破前低、破2倍ATR。建议：止损位放宽为：前低与3倍ATR中的更低者，或今日最低点。这样损失稍微小一点。亏损第4名，亏损24刀：FB，9点半short1，bar走完后消失。克星，开盘后一阵急跌，EMA12跌破EMA169，首bar内又涨回来，最后留下很长的下影线。盈利第1名，盈利36刀：MAR，10点long2，信号一直在。入场较早，成本较低。建议：还可以更早入场，即踩破EMA169就入场，取消必须出头的限制，止损位：EMA169之下X倍ATR。

2号机器人，信号来自python指标计算，多空都做，模拟盘。

23个信号，全部入场，亏损189刀。其中做多12单，亏损97刀；做空11单，亏损91刀。

概述：

止损单：10个，亏损230刀。

止盈单：11个，盈利72刀。

尾盘平仓：3个，亏损31刀。

Python指标和信号机器人连续2天表现差于TV机器人，关停。

小结：

实盘：继续取消各类保守的安全措施：取消ATR矫正止损位，增强抗洗盘能力。（已落实）Long2的限制：出头 且 EMA12上涨。再观察。模拟盘：相反思路：增加安全措施：Bar走完时再发信号。（配置中）

第22天实盘：11月4日，周四

49个信号，入场45个，盈利282刀。其中做多信号17个，亏损79刀；做空信号28个，盈利362刀。

概述：

止损单：10个，亏损194刀。

止盈单：25个，盈利407刀。

尾盘平仓：10个（含4个手动平仓单），盈利33刀。

未进场：股价太贵1个；模拟做空3个：止盈15刀、平本出、亏12刀。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-63刀：PXD，9点半long1，bar走完后消失。买入后一路下跌，long1形态变成short2形态，然后止损。其实也没出short2信号，因为涨破EMA169的次数太多。建议：bar走完再入场。亏损第2名-29刀：PSX，同上，9点半long1，bar走完后消失。买入后一路下跌，long1形态变成short2形态，然后止损。其实也没出short2信号，因为涨破EMA169的次数太多。建议：bar走完再入场。亏损第3名-26刀：CRWD，13点半long1，信号一直在。因bug未进行尾盘平仓，所以手动平仓（限价单），发现盘后成交价非常诡异：收盘价279.62，成交价275！从盈利8刀变成亏损26刀！还不如早早睡去，今天盘前再来下单。历史表现一般：胜率35、收益6。但历史回测是按照bar走完进场（最后亏损0.45%），实盘是bar未走完就进场，所以成本更低，若尾盘正常平仓则为盈利单。亏损第4名-24刀：UPST，9点半short2，bar走完后消失。进场较早，成本反而不理想。洗盘太狠，10分钟就到止损被撵下车。但如果扩大止损位：EMA169之上X个ATR，则止损比例太大，风险高。理想情况是晚1根bar入场，即首bar走完后入场，如此则利润和风险都适中。但10点bar没出short2，因为未出头，可以考虑放宽限制为：lower low。原回测结果：胜率42、收益66；放宽后：胜率48、收益97。建议：bar走完再入场。亏损第5名-19刀：EBAY，9点半short2，bar走完后消失。克星：short2变long1。11点半出long1，但最后平本出。建议：bar走完再入场。盈利第1名+69刀：TTD，9点半short1，信号还在（bar中进场成本更好）。几乎是卖在了最高点。跟1倍止盈的效果差不多。回测表现一般。盈利第2名+67刀：MRNA（尾盘平仓），9点半short1，信号还在（bar中进场成本一般）。感谢放开了止损位，否则10点bar洗盘时可能会下车。回测还可以。盈利第3名+60刀：PDD，10点半short2，bar走完后消失。消失原因是跌破EMA169之下4倍ATR。等bar走完的话，跌势已消耗了一半，但也还有肉。建议：最大完成率1.8时移动止盈下降比例仅0.1，导致错失了后面一半的利润，建议放宽到0.2。回测很好。盈利第4名+45刀：PANW，10点short2，信号还在（bar中入场成本略好）。几乎卖在了最高点。下降比例0.2。回测较差。无建议。盈利第5名+33刀：GM，9点半long1，信号还在（bar中入场成本极好）。尾盘平仓利润更高，但要撑过洗盘较难，目前下降比例已经0.4，所以无建议。回测较差。盈利第6名+30刀：AEP，10点半short1，bar走完后消失。连出三单，创纪录！三单几乎同时止盈。下降比例0.1，几乎卖在了最高点，反对放宽下降比例。盈利第7名+30刀：AEP，11点short1，bar走完后消失。盈利第8名+30刀：AEP，11点半short1，信号还在。

小结：

可考虑的放开的安全措施： 出头和落尾改为：higher high和lower low。移动止盈的出场比例，是否放宽，有争议。再观察。AEP的例子支持一个票一天进场多次。关于一个票一天内出多个bar信号，已被TradingView过滤。需要搞清楚的是，FMZ收不到只发一次的信号（模拟盘机器人今日证实），是因为tv还是因为fmz，若是tv则无解，若是fmz则可将信号发至其他工具上。

第23天实盘：11月5日，周五

59个信号，入场45个，盈利193刀。其中做多信号30个，亏损16刀；做空信号29个，盈利209刀。

概述：

止损单：6个，亏损159刀。

止盈单：17个，盈利268刀。

尾盘平仓：22个，盈利84刀。

未进场：股价太贵1个（股价太贵则模拟入场1股，已落实）；模拟做空2个：止盈8刀、亏4刀；破止损10个；等待入场1个。

疑问：怎么会有未入场的票？入场范围（bar高点之上的0.25个bar以下就行）已经很宽了啊！

因为开盘价=最低价（涨势极猛），所以那时的bar长度=0。建议，入场位（最大值）修改为：不限，即发现信号立即入场。（实盘那么久，最后改回了最初版，真讽刺啊！）

若如此，则重新审视未入场的信号：

GOLD：期货信号乱入，已更正为股票。MTCH：等待入场，正例。建议立即入场（已落实）。CLX：long2变short1，信号消失，不入场是对的，支持破止损则不入场的规则。跳空低开，所以开盘价在前低之下。AZN：类似CLX，低开在止损位之下。

做空类信号：

VCSH：short1变long2，信号转变，不入场是对的。支持破止损则不入场的规则。但是long2信号是可以进场的，能盈利。因为第二个警报被屏蔽，所以没收到long2，建议改为bar走完入场。WDC：short2变long1，不入场是对的。支持破止损则不入场的规则。Long1可以入场，收不到第二个信号，建议改为bar走完入场。GOLD：short2变long1，不入场是对的。支持破止损则不入场的规则。Long1可以入场，收不到第二个信号，建议改为bar走完入场。EXPE：short2变类似long1，不入场是对的。支持破止损则不入场的规则。PNC：short2，提前4根出了，本来是好事，应该入场，但因为是跳空高开，所以开盘就破了止损。若入场，则新止损位可以考虑：开盘价之上X个ATR。若改为bar走完入场，则肉较少。HAL：short2信号消失，但可以入场。若入场，则新止损位可以考虑：开盘价之上X个ATR。GILD：short2信号消失，但可以入场。但肉不多。

小结：10个破止损而未入场的信号中，3个支持入场，所以这项限制继续保留。至于bar走完再入场的建议，在模拟盘上看一周收益情况再说。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-49刀：DASH，10点long2，信号还在（bar走完的成本跟现在差不多）。失败原因有二：一是信号质量一般，涨势后劲不足。二是入场太晚，建议取消long2的ema12必须上涨的限制。亏损第2名-35刀：BDX，9点半short1，信号消失：short1变long2。建议改为bar走完入场。过滤掉此类劣质信号。亏损第3名-25刀：EBAY，10点long2，信号还在（早入场的成本优势明显），但最大完成率仅21，所以从盈利单变成止损单。建议：对于止损比例较高（如2%）的信号，移动止盈开始比例应用绝对值（如0.25%），而非相对比例（0.5）。即，定死1倍止盈比例的上限为0.5%。（此项建议比较保守，还需盈利单同意。）亏损第4名-25刀：ORLY，9点半long1，信号消失：变成阴线。建议改为bar走完入场。过滤掉此类劣质信号。亏损第5名-22刀：NSC，9点半long2，信号还在：早入场的成本优势明显。跳空高开已消耗了较多涨势。若前一日尾bar入场埋伏则很爽。克星无解。亏损第6名-20刀：MDT，10点半long1，信号消失：EMA12下跌。首bar消耗了太多涨势。建议改为bar走完入场。过滤掉此类劣质信号。盈利第1名+53刀：SQ，10点半short2，信号还在：早入场的成本有一定优势。坚决反对收窄止损和定死移动止盈开始比例，若按保守思路，则此例早就被洗下车，不可能成为盈利第一名。此例洗盘较狠，在浮盈1.7%的情况下居然又洗破成本价，从大浮盈转入浮亏，目前的设置有利于抗洗盘。盈利第4名+26刀：JD，9点半short2，信号还在：早入场优势明显。出场太早，少了约一半利润。现在的利润不如1倍止盈位平仓。建议增加移动止盈开始比例。坚决反对定死移动止盈开始比例。盈利第6名+24刀：NFLX，11点short1，信号还在：早入场反而是劣势。建议取消short信号必须是当日最低点的限制，以加快信号出现。坚决反对定死移动止盈开始比例。一直撑到了尾bar，几乎是卖在了最低点，说明出场设计合理。盈利第8名+22刀：LI，11点short1，信号还在：早入场有一定的优势。最大完成率92，所以出场比例是0.4，利润损失较大，建议收窄出场比例。坚决反对定死移动止盈开始比例。盈利第2名+36刀：GE，9点半long1，信号还在：早入场的成本优势巨大。现在的设置比较合理，几乎卖在了最高点，但不如1倍止盈位平仓。可以定死移动止盈开始比例。盈利第3名+28刀：ZM，11点short1，信号还在：早入场有一定的优势。现在的设置比较合理，几乎卖在了最高点，但不如1倍止盈位平仓。可以定死移动止盈开始比例。盈利第7名+23刀：PNC，10点short2，信号还在，但延后了，早入场的优势极其巨大。Bar走完入场几乎没肉。现在的设置比较合理，几乎卖在了最高点，但不如1倍止盈位平仓。可以定死移动止盈开始比例。盈利第5名+25刀：NVAX，12点半short1，信号还在：早入场的优势明显。而且入场还不够早，跌势也消耗很多。可以定死移动止盈开始比例。盈利第9名+20刀：FISV，10点short2，信号还在：早入场的优势明显。Bar走完入场几乎没肉。可以定死移动止盈开始比例。如此则持股时间会很短，但利润可能差不多。盈利第10名+20刀：DLTR，9点半long2，信号还在：早入场优势极其巨大，入场和出场都在bar内。可以定死移动止盈开始比例。

小结：约一半的盈利大单反对定死移动止盈开始比例，所以再观察看看。

第24天实盘：11月8日，周一

冬令时交易第一天。

31个信号，入场25个，亏损33刀。其中做多信号14个，亏损13刀；做空11个，亏损20刀。

概述：

止损单：6个，亏损79刀。

止盈单： 7个，盈利68刀。

尾盘平仓：12个，亏损22刀。

未进场6个：15点后不入场1个；破止损：5个。

疑问：不入场对不对？

HOOD：15点后不入场。这里的“15点”没有调整为美东时间的15点（已更正），若入场则平本出。观察期足够长的话可能是正例。A：short2变long1，short2不入场是对的，但long1可以入场，且为正例，建议取消对第二个信号的屏蔽。BILI：short2变类long1，不入场是对的。LI：short2变震荡，不入场对的。HAL：short2变震荡，不入场对的。DG：long2变震荡，不入场是对的。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-58刀：AA，首bar出long1，信号消失：因为EMA12下降了。建议：bar走完再入场。亏损第2名-28刀：UPST，次bar出short2，信号还在。入场早的优势明显，最大完成率31，但还不够早。克星：震荡，尾盘浮亏平仓。建议：移动止盈开始比例降至0.3。亏损第3名-19刀：HCA，首bar出short1，信号还在。入场早的优势明显，最大完成率38，但还不够早。克星。建议：移动止盈开始比例降至0.3。盈利第1名+35刀：XPEV，首bar出long2，信号还在：入场早有一定的成本优势（建议放开long2的ema12上涨限制，入场更早，成本优势更大）。完成率最大84、出场45，出场比例0.4。盈利第2名+26刀：SE，12点出short1，信号消失：因为EMA12上涨。完成率最大1.53、出场1.37，出场比例0.1，几乎是卖在了最高点。盈利第3名+26刀：TTD，10点半long1，信号提早了三根bar，有一定的成本优势。最大完成率42，未进入移动止盈，尾盘平仓出场。盈利第4名+24刀：CRWD，首bar出long1，信号还在：为了等ema12，入场不够早，成本优势不明显。盈利第5名+19刀：EBAY，11点出short1，信号消失：阴线转阳线。完成率最大79、出场58，出场比例0.5，未到出场比例，尾盘平仓出场。建议入场还可以更早。

小结：

移动止盈的开始比例，是否应该下调？再看看。是否等bar走完了再入场？等2号机实验的结果。是否应该更早入场？比如两EMA相差的比例从0.1%放宽到0.2%？修改比较麻烦，再看看。总浮盈（浮盈+已实现盈利）最高值=88（美东时间11点左右），最大持仓=18。是否应该在总浮盈达到某一阈值时自动平仓所有持仓？再看看。

第25天实盘：11月9日，周二

因昨日信号数略显不足，所以今日往TradingView警报池中补充15只票（历史单次收益>30刀）。

35个信号，入场28个，盈利81刀。其中做多12个，盈利147刀；做空16个，亏损66刀。

最大浮盈为105刀，最大持仓为17。

2号机（bar走完再入场）：亏损66刀，最大持仓10。但2号机头一个消失在debug。

概述：

止损单：13个，亏损197刀。

止盈单：6个，盈利81刀。

尾盘平仓：9个，盈利196刀。

未进场7个：15点后不入场1个；破止损：6个。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-29刀，OXY：12点short1，信号消失：阴线变阳线。负例典型特征：震荡期（围绕EMA169上下震荡），前一个起跌点是11月4日14点bar，跨越35根bar。建议bar走完再入场。亏损第3名-23刀，BAC：10点半出long2，信号消失：阳线变阴线。入场后一路下跌，破止损，克星。负例典型特征：震荡期（围绕EMA169上下震荡）。建议bar走完再入场。亏损第2名-24刀，SPCE：首bar出long1，信号早了一根。首bar剧烈洗盘，止损出场；次bar猛拉8%，之后进入震荡（bar走完再入场也不行）。建议允许二次信号（TradingView不支持），以便在次bar中入场。亏损第4名-20刀，TXN：10点半出long2，信号还在：有一点成本优势。入场后一路下跌，破止损，克星。建议入场再早些，比如放开long2的EMA12必须上涨限制、必须出头的限制。盈利第1名+229刀，RBLX：首bar出long1，信号早了2根：成本优势明显。由于是跳空高开，所以止损比例很大（24%），由此导致移动止盈开始比例也很高（11.9%），尾盘平仓时（11.7%）也未达到，但也因此获得了超强的抗洗盘能力。建议关注跳空高开/低开的case，看是否能顺势进行右侧交易。盈利第2名+30刀，WISH：首bar出long1，信号还在：成本优势明显。出场太早（完成了最大1.1，出场0.8）：因庄家剧烈洗盘（之后大约还有2倍的利润）。建议增加移动止盈的出场比例。

第26天实盘：11月10日，周三

今天检查2号机记录TradingView信号的json文件时，发现同一秒的文件有覆盖现象，导致信号数变少，已更正。

63个信号，入场48个，亏损151刀。其中做多21个，亏损335刀；做空27个，盈利184刀。

盘中最大浮盈为30.5刀，最大持仓为27。

2号机（bar走完再入场）：盈利255刀，最大持仓29。（今日是2号机正常工作的第一天）

概述：

止损单：18个，亏损419刀。

止盈单：20个，盈利264刀。

尾盘平仓：10个，盈利4刀。

模拟进场：6个（因为TD不支持对它们的做空），盈利148刀。即如果TD支持的话，今日应该是亏损3刀。

未进场9个：15点后不入场5个；做多破止损2个；做空破止损2个。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-149刀，DASH：10点半long1，持股3小时，止损离场。2号机（假信号）尾盘平仓，盈利18刀，持股5小时。亏损第2名-50刀，UVXY模拟盘：首bar出short1亏损第3名-42刀，VXX模拟盘：首bar出short1亏损第4名-41刀，PBR：首bar出long1亏损第5名-37刀，VEEV：10点long2亏损第6名-33刀，EA：首bar出long1亏损第7名-22刀，PLUG：首bar出long2盈利第1名+139刀，FUBO模拟盘：次bar出short1盈利第2名+119刀，AFRM模拟盘：首bar出short1盈利第3名+52刀，NIO：13点出short1盈利第4名+44刀，SOFI：13点出short1盈利第5名+20刀，PXD：10点半出short2

疑问：1号机即便加上模拟盘，也不过只是盈亏持平，2号机（bar走完入场）为什么能盈利近1%？

2号机概述：77个信号（信号数超过1号机，有bug！），入场35个。做多18个，盈利0刀；做空17个，盈利253刀。

止损单：4个，亏损62刀。

止盈单：2个，盈利29刀。

尾盘平仓：29个，盈利287刀。

未入场：做多破止损20个；做空破止损22个。

2号机分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-41刀，NVAX：首bar出long2，持股22分钟，止损离场。1号机也入场，持股5分钟，止损离场，只亏损了16刀。即bar中破了止损，bar走完后又破止损。盈利第1名+87刀，AFRM：首bar出short1。与1号机类似，但1号机不支持此票做空，可转交给IB。盈利第2名+44刀，OXY：首bar出short2，尾盘平仓，持股近6小时。1号机也入场了，但持股仅15分钟就被洗出去了。盈利第3名+37刀，UBER：首bar出short2，尾盘平仓，持股近6小时。1号机也入场了，但持股仅5分钟就被洗出去了。假信号：早了2根。盈利第4名+34刀，FUBO：首bar出short1。与1号机类似，但1号机不支持此票做空，可转交给IB。假信号：早了1根。盈利第5名+25刀，PXD：首bar出short1。1号机入场2次，盈利4+20=24刀。

关于2号机的假信号：

由于2号机脚本错误（阳线/阴线、出头、EMA12涨跌原则被取消），所以信号数激增！77个信号中，假信号52个：盈利108刀；真信号25个：盈利145刀。

小结：

今日大盘下跌，机器人盈利主要靠做空，而TD对做空的支持不如IB（但IB不免佣），所以执行买入卖出操作时增加一个环节：若TD做空失败，则使用IB做空。（已落实）2号机盈利原因： 做空无限制。（使用IB可解决）刚好在大洗盘后进场（OXY和UBER）。启示：运气很重要。入场早（因为出头等限制取消）。启示：新增3号机实验此策略。

第27天实盘：11月11日，周四

今日实盘首次尝试TD+IB的组合：IB做空10单，亏损42刀，再加佣金9刀，合计亏损51刀。

模拟盘在下午时才配置完毕，错过了交易日的大部分时段，数据参考价值有限，此处不列出。

信号61个，入场55个（盈利单29个，胜率53%），盈利62刀（未扣除IB佣金）。其中做多19个：盈利163刀；做空36个：亏损101刀。

最大浮盈就是尾盘平仓时，最大持仓数=34。

概述：

止损单：18个，亏损210刀。

止盈单：14个，盈利112刀。

尾盘平仓：23个，盈利160刀。

未进场9个：15点后不入场5个；做多破止损1个；做空破止损0个。

Bug：

TD买入时排队的订单，被错误地列入了模拟买入，导致未平仓。改进措施：排队订单等10秒，且无论10秒后是否成交，都列为成交订单。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-47刀，AMC：首bar出short1亏损第2名-30刀，SQQQ：首bar出short2亏损第3名-21刀，LVS：首bar出short1盈利第1名+85刀，WDC：首bar出long1盈利第2名33+刀，JD：10点半出long1盈利第3名+24刀，MCHP：首bar出long2盈利第4名+21刀，DE：首bar出long2盈利第5名+20刀，AEP：首bar出short2

第28天实盘：11月12日，周五

开盘头2分半钟错过。

信号37个，入场28个（盈利单14个，胜率50%），盈利25刀（未扣除IB佣金），本日年化21%、最近五日年化均值-3%。

其中做多14个：盈利38刀；做空14个：亏损13刀。

最大浮盈82刀，最大持仓12。

未入场信号分析：

股价太贵（进入模拟盘）：4个，盈利3个，合计盈利83刀。建议股价太贵（不超过5k）的信号实盘入场1股。15点后不入场：1个。做多破止损1个。做空破止损3个。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-29刀，SPOT：次bar出long1，信号消失：阳线变阴线。克星：涨势已尽，入场早反而是劣势，几乎买在山顶。建议bar走完入场。盈利第1名+44刀，OPEN：首bar出long1，信号还在：早入场成本优势巨大，但首bar内剧烈震荡，持股16分钟后被震出：移动止盈出场比例0.4（完成率：最大95→51）。建议缩小移动止盈出场比例。盈利第2名+39刀，AMZN（模拟盘）：10点半bar出long2，信号还在：早入场有一点成本优势。几乎卖在了山顶，感谢移动止盈（出场比例0.2：1.44→1.15）。盈利第5名+24刀，AMZN（模拟盘）：次bar出long2，信号消失：收盘价未高于前高。早入场有一点成本优势。因为前低太低，所以止损比例较大（2.1倍ATR）：1.8%，约是第2名的2倍，所以出场比例较高（0.5：0.77→0.38）。盈利第3名+39刀，AZN：首bar出short1，信号还在：早入场有一定的成本优势。因为是跳空低开，前高太高，所以止损比例很大（8.8倍ATR）：6.33%，导致最大完成率仅41，未达到移动止盈开始比例，尾盘平仓离场。建议使用ATR校正止损位。盈利第4名+32刀，GOOG（模拟盘）：次bar出long2，信号还在：早入场有一点成本优势。移动止盈开始（最大完成率87），但未达到出场比例（0.4：完成率53），所以尾盘平仓离场（完成率74）。盈利第6名+19刀，FB：10点半bar出long1，信号还在：早入场成本优势较大。移动止盈比较合适：出场比例0.2（1.35→1.05）。

模拟盘情况：

模拟盘1：bar走完再入场。最终盈利：-67刀。最大浮盈20刀，最大持仓15。模拟盘2：bar走完再入场且去掉出头限制。最终盈利：-122刀。最大浮盈10刀，最大持仓18。

关于历史胜率的作用：

相关性很微弱，从相关系数上看：历史胜率-0.019、历史收益0.036。

小结：

使用TV信号以来，已有9个交易日的数据，校正后的年华约为50%-70%。所以决定将本金从3w增加到4.5w（融资后约为9w），每只票的额度从2000增加到2500（同时持股20只将占用5w额度），即最大票数为36。（已落实）允许入场大额票（2倍额度内的票）。（已落实）

第29天实盘：11月15日，周一

信号39个，入场31个，盈利318刀（未扣除IB佣金），其中做多18个：盈利31刀；做空13个：盈利287刀。

盈利单18个，胜率58%）本日年化177%、最近五日年化均值38%、历史年化均值70%。

最大浮盈420刀，最大持仓18。

未入场信号分析：

15点后不入场：4个，全为short1，出信号时的市价与收盘价相比：3盈利、1亏损，平均利润率0.19%。建议允许15点后也能入场（改为15:50后不能入场）。而且仓位也够。做多破止损4个，都是long2：SAVA之后变short1，不入场是对的；EOG之后出现起跌点，不入场是对的；EA之后未能站稳信号点市价，不入场是对的；VEEV之后变short1，不入场是对的。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损超过1%的：没有。盈利第1名+225刀，+9.28%，SPLK：首bar出short1，信号还在：早入场的成本优势非常大！典型特征：跳空低开7.8倍ATR，跌势强劲，一直跌到下午2点才逐渐企稳。最大完成率1.03，出场0.88，不如1倍时立即止盈。盈利第2名+68刀，+2.60%，CRWD：首bar出short1，信号还在，与SPLK类似，但是，为了等EMA12跌破EMA169，信号晚了6分钟，早入场的成本优势不明显。最大完成率36、出场20，浮盈损失近一半。建议追杀猛跌票时取消EMA限制，重设止损止盈比例。盈利第3名+39刀，+1.21%，MELI：首bar出long2，信号还在：早入场有一定的成本优势。中午洗盘时移动止盈出场（下降比例0.2：完成率最大1.18，实际出场0.78），不如1倍时立即止盈。盈利第4名+30刀，+1.21%，PBR：首bar出long1，信号消失：阳线变十字星。最大完成率1.04、出场0.82，不如1倍时立即止盈。

模拟盘机器人：

Bar走完：盈利76.5刀。最大浮盈272刀，最大持仓14。Bar走完且简化：盈利103刀。最大浮盈300刀，最大持仓20。

小结：

最近两日的最大持仓都不到20，若这是常态，则可按持仓上限30来安排每只票的额度：2500→3000。再看看。1倍时立即止盈，再看看。建议允许15点后也能入场（改为15:50后不能入场）。（已落实）新策略思路：强势高开、低开的票，是否适合立即追涨、追跌？待回测与实验。而且追杀猛跌票时应取消EMA限制，重设止损止盈比例。

第30天实盘：11月16日，周二

信号42个，入场37个，亏损79刀（未扣除IB佣金），其中做多21个：亏损3刀；做空16个：亏损77刀。

盈利单20个，胜率54%）本日年化-44%、最近五日年化均值15%、历史年化均值57%（最乐观估计年化78%）。

最大浮盈50刀，最大持仓18。

未入场信号分析：

做多破止损2个，都是首bar。做空破止损2个，都是首bar。模拟入场：IB不支持做空1个：BTBT首bar出short1，亏损68刀。（幸好没入场）此信号属于跳空低开，但没有继续下跌的case。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-88刀，-3.52%，OPEN：次bar出short1：信号还在：早入场有一定的成本优势。马后炮：为了等EMA12跌破EMA169，信号晚了1根bar，跌势已尽，克星。建议放宽两EMA接近的定义，或忽略EMA直接追跌。亏损第2名-58刀，-2.37%，BNTX：首bar出short2，信号消失：short2之后变long1（long1的质量也不好），克星。马后炮：EMA169没有起到压力位的作用。建议参考狼王GMMA体系，确认某一级别的EMA有支撑\压力作用后再入场。亏损第3名-41刀，-1.62%，ATVI：次bar出long1，信号还在：早入场有一定的成本优势。Long1止损的bar（11点bar）出short1信号，如入场，则能抵消long1的损失。强烈建议设法二次入场！（模拟盘1有入场：long1亏损49刀，但short1盈利73刀；模拟盘2：-44刀+75刀）。最大完成率46，建议移动止盈开始比例从0.5降至0.4。亏损第4名-39刀，-1.56%，LYFT：首bar出long1，信号还在：因信号bar剧烈洗盘，所以持股仅6分钟便止损，即：早入场反而被洗下车。若bar走完入场则有可能开启移动止盈，也可能尾盘时止损。亏损第5名-28刀，-1.12%，HPQ：首bar出long2，信号消失：阳线变阴线、EMA12上涨变下跌。建议bar走完入场。亏损第6名-27刀，-1.06%，NIO：首bar出short2，信号还在：早入场有较大的成本优势。出信号后大幅震荡，克星。建议取消short2的EMA12必须下跌限制，让short2更早出，成本优势更大，亏损更小。亏损第7名-26刀，-1.02%，LLY：首bar出short1，信号消失：阴线变阳线。首bar剧烈洗盘，早入场反而被洗下车。建议bar走完入场。盈利第1名+73刀，+3.04%，SE，次bar出short2，信号还在：早入场的成本优势非常大。出场比例0.4（完成率最大93、出场52），利润损失较大，建议缩小出场比例。盈利第2名+50刀，+2.01%，LI，11点半bar出long1，信号消失：阴线变成五连阳。五连阳错了吗？五连阳之后确实涨势弱了很多。出场好，几乎卖在了最高点。进场太晚，建议放宽两EMA接近的定义，或忽略EMA直接追涨。盈利第3名+49刀，+1.96%，SNAP，首bar出short1，信号还在：早入场的成本优势非常大。出场好，几乎卖在了最高点。进场还能更早，建议放宽两EMA接近的定义，或忽略EMA直接追跌。

模拟盘机器人：

Bar走完：亏损238刀。最大浮盈89刀，最大持仓21。Bar走完且简化：亏损358刀。最大浮盈162刀，最大持仓27。

小结：

Bar走完再入场：7个亏损大单中3个支持，但3个盈利大单全部反对。所以作罢。出场比例调整：原比例为0.4（完成率0.8-1.0时），改为0.4（完成率0.8-0.9时）和0.3（完成率0.9-1.0时）。完成率0.5-0.6时，出场比例0.8调为0.7（已落实）

第31天实盘：11月17日，周三

Bug：昨日修改IB相关逻辑（查询IB实际成交价）后，今日出现bug，导致IB做空入场的3个票未离场，离场程序启动时，在TD买入了等量的股票，算是变相平仓了吧，待明日开盘后两边同时平仓。（已更正）

信号49个，入场41个，盈利81刀（未扣除IB佣金），其中做多10个：亏损52刀；做空31个：盈利133刀。

盈利单23个，胜率56%）本日年化45%、最近五日年化均值50%、历史年化均值56%（最乐观估计年化75%）。

最大浮盈138刀，最大持仓24。

未入场信号分析：

15点50后不入场：1个，AON，15:59:16出short1信号。做多破止损6个，都是首bar出long2。做空破止损1个，首bar出short2。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-51刀，-2.27%，TSLA：10点半出long1，信号消失：EMA下降。已是四连阳，几乎是买在了最高点，涨势已尽，克星。建议提前一根bar入场，即放宽两EMA接近定义（前一根bar：0.95%）。亏损第2名-26刀，-1.05%，XLRE：次bar出short1，信号还在：早入场有一点成本优势。跌势将尽，克星。建议提前一根bar入场，即放宽两EMA接近定义（前一根bar：0.15%）；或恢复ATR矫正止损位，以减少损失。14点半出long1，能到1倍止盈位。建议允许二次入场。盈利第1名+42刀，+1.67%，CCI：首bar出long2，信号还在：早入场成本反而更高。几乎卖在最高点，说明移动止盈比较合理。但与收盘价也相差不多。最大完成率1.13、出场0.91，不如1倍时立即止盈。盈利第2名+35刀，+1.41%，FISV：次bar出short1，信号还在：为了等EMA12跌破EMA169，入场不够早，有一点成本优势。移动止盈出场相对合理，感谢昨日将完成率0.9时的出场比例调至0.3，此例用到，减少了利润损失。建议提前一根bar入场，即放宽两EMA接近定义（前一根bar：0.33%）；并将将完成率0.9时的出场比例调至0.2。盈利第3名+34刀，+1.35%，MRK：次bar出short1，信号消失：EMA12上涨。稳定信号晚了3根bar，早入场的成本优势很大。跌势很强，一直未触发移动止盈出场，尾盘平仓离场。

模拟盘机器人：

Bar走完：亏损50刀。最大浮盈50刀，最大持仓25。Bar走完且简化：盈利178刀（优于实盘）。最大浮盈307刀，最大持仓35。

小结：

关于让信号更早出现：目前两EMA接近的定义阈值是0.10（单位是%），今日3个case的建议是0.15、0.33、0.95。修改信号逻辑比较麻烦，再看一周，等模拟盘有空位时，配置0.5%阈值的对照组进行观察。自上周五模拟盘上线以来，今日是模拟盘收益首次超过实盘，其稳定性有待继续观察。

第32天实盘：11月18日，周四

Bug：开盘时有3个IB做空的信号入场失败，然后手动入场，导致机器人记录的价格非真实成交价（仍以机器人记录价格为分析对象）。原因是昨日将“模拟”改为“券商”时写错一处代码。已更正。

IB订单号未记录，已更正。

信号52个，入场45个，亏损23刀（未扣除IB佣金），其中做多10个：亏损6刀；做空35个：亏损18刀。

盈利单22个，胜率49%）本日年化-13%、最近五日年化均值37%、历史年化均值50%（最乐观估计年化83%）。

最大浮盈352刀，最大持仓21。

未入场信号分析：

15点50后不入场：2个，都是short1信号。做多破止损0个。做空破止损3个，首bar出short2。

分析大单（盈亏超过1%）：

亏损第1名-64刀，-2.57%，UBER：次bar出short2，信号还在。克星形态：入场就转向。建议提早一根bar入场，即放宽short2的限制，如：低于EMA169多少倍ATR则可以入场。亏损第2名-61刀，-2.44%，UVXY：12点出short2，信号还在。克星形态：入场就转向。建议更早入场，即放宽short2的限制，如：不必是今日最低点。亏损第3名-54刀，-2.18%，SONO：首bar出short2，信号还在。克星形态：入场后震荡。建议更早入场，但目前入场时间已经是9:35了，往前的空间很小。亏损第4名-37刀，-1.39%，TEAM：11点半出long2，信号还在：早入场反而成本不利。建议更早入场，即long2不必是当日最高点。亏损第5名-35刀，-1.42%，FISV：首bar出short2，信号还在。克星形态：入场就转向。目前入场时间是9:44，还可以往前提。建议更早入场，即放宽short2的限制，如：EMA12不必下降。亏损第6名-28刀，-1.10%，FIVN：13点出short1，信号消失：阴线变阳线。然后立即转向，克星。建议提早一根入场，减少损失，前一根两EMA接近程度为0.26%。与昨日小结1建议相同。盈利第1名+88刀，+3.49%，RIOT：首bar出short1，信号还在：早入场的成本优势很大。次bar洗盘时下车，离场太早，建议增加移动止盈出场比例：完成率1.0时增加至0.4。盈利第2名+80刀，+3.19%，TZA：首bar出long1，信号还在：早入场的成本优势明显。若要更早入场，则须放弃出头原则，改动较大，缓议。离场较好，说明移动止盈设计合理：下降0.1：1.56→1.38。盈利第3名+75刀，+3.07%，BILI：首bar出short1，信号还在：早入场成本优势非常明显，但首bar洗盘太狠，导致离场太早。出场比例0.6：69→26。利润损失很大。建议使用ATR校正1倍止盈比例。盈利第4名+40刀，+1.60%，UDOW：首bar出short2，信号还在：早入场的成本优势明显。离场位几乎是日内最低点，说明移动止盈出场合理，出场比例0.1：1.99→1.75。盈利第5名+35刀，+1.45%，CRWD：次bar出short2，信号还在。入场不够早，建议取消short2的EMA12必须下降的限制。盈利第6名+32刀，+1.27%，BILL：13点半出short1，信号还在。入场不够早，建议将两EMA接近的定义放宽至0.5%（前一根bar是0.38，再往前是0.55）。盈利第7名+28刀，+1.14%，AFRM：首bar出short1，信号还在：入场早的成本优势非常明显，但首bar洗盘太狠，离场太早，出场比例0.6：67→23，利润损失较大。而且此票ATR较大，使用ATR校正无用。建议使用定值矫正1倍止盈位。

模拟盘机器人：

Bar走完：亏损116刀。最大浮盈245刀，最大持仓24。Bar走完且简化：亏损150刀。最大浮盈220刀，最大持仓35。

关于历史数据的作用：

历史胜率和历史收益，与盈利金额的相关都为负相关，而且很微弱，11月数据为-0.097和-0.017。

小结：

“bar走完再入场”基本可以认为是负面因素了。计划下周取消模拟盘1，将模拟盘2改为“bar中入场”，并进一步放宽模拟盘2的限制条件（已取消阳线\阴线+出头\落尾+EMA12上涨/下跌限制）：EMA接近程度配置为0.5%、取消必须是当日最高\最低点的限制。（待周末落实）机器人状态图，改为只呈现2条线：总浮盈和总浮盈max。（已落实）使用ATR校正1倍止盈比例：从今日的7个盈利大单来看，1倍止盈比例（=止损比例）超过3倍的仅有2个，最极端的是BILI的5.8倍，其次是CRWD的4.4倍，其余都在1.5-2.9倍之间。所以，限定1倍止盈位不能超过3倍ATR。注意：止损比例不受限制。（已落实：信号机器人负责此参数）（暂时停用）使用定值校正1倍止盈比例：限定1倍止盈位不能超过2%。即浮盈1%时开启移动止盈。（已落实：信号机器人负责此参数）

第33天实盘：11月19日，周五

信号46个，入场41个，亏损53刀（未扣除IB佣金），其中做多18个：亏损208刀；做空23个：盈利155刀。

盈利单22个，胜率54%）本日年化-29%、最近五日年化均值27%、历史年化均值43%（最乐观估计年化74%）。

最大浮盈66.6刀，最大持仓18。

同期模拟盘（未启动整体止盈）：

信号46个，入场41个，盈利88刀，其中做多18个：亏损129刀；做空23个：盈利217刀。

盈利单24个，胜率59%）。

最大浮盈165.24刀，最大持仓20。

疑问：实盘与模拟盘几乎相同配置，为什么结果大相径庭？

二者的差距在头半个小时就已显现。

差异大单分析（盈利相差10刀以上）：

实盘更少49刀（实盘+17，模拟盘+66）：PLUG，首bar出long1。信号还在：早入场的成本优势很大。入场：实盘更晚4秒，但成本略低一点（下跌趋势中市价买入）。恰恰是因为实盘成本更低，所以实盘更早开启移动止盈，也更早离场。离场：09:35:00实盘仅持股3分钟，09:47:34模拟盘持股16分钟。盈利：实盘+0.69%、模拟盘2.61%。另外，此例反对定值矫正1倍止盈位。原始1倍止盈位=4.60%，可以达到。最大浮盈比例甚至能达到8.2%。即，此例反对过早开启移动止盈、反对移动止盈过于敏感。实盘更少31刀（实盘+4，模拟盘+36）：AMC，首bar出short1。信号消失：阴线变阳线。入场对比：模拟盘入场更早13秒，成本优势很大（09:30:18：40.345），实盘09:30:31入场，成本39.90，这属于正常误差，很难改进（排队订单等10秒改为5秒，价格延迟的重试次数从5次改为3次，已落实）（建立IB做空名单，名单内信号不必尝试TD，直接使用IB下单。已落实。）离场对比：实盘09:33:15、39.83；模拟盘09:32:17、39.77。实盘更少16刀（实盘-13，模拟盘+3）：CRM，首bar出short1。信号消失：EMA12上涨、落尾上涨。入场对比：实盘晚了1秒，实盘成本不好，推测是极速下跌时市价单成交价会偏低。离场对比：实盘持股1分49秒止损出场、模拟盘持股53秒移动止盈出场。结论：模拟盘有成本优势，所以最大浮盈68.6达到了移动止盈开启条件，最终移动止盈离场，而实盘最大浮盈仅25.87，最终只能止损出场。这属于正常误差，是模拟盘太过理想化的表现。实盘更少14刀（实盘+3，模拟盘+16）：FCX，首bar出short2。信号消失：阴线变阳线。入场对比：实盘晚了17秒，成本有劣势。离场对比：实盘早了8秒，模拟盘出场价更优。这属于正常误差，是模拟盘太过理想化的表现。

关于使用定值校正1倍止盈位：

今日被矫正过的信号有5个：

PLUG，首bar出long1。盈利17刀，错失大肉，强烈反对校正！止损比例4.60%、3.0倍ATR。WDAY，次bar出long2。亏损大单-81刀，-3.42%。信号消失：EMA12下降。入场太晚，强势克星，是否校正无所谓。若是弱势克星则校正可能有用。建议long2不必要求EMA12上升。RIOT，15点出long1。亏损大单-28刀，-1.13%。信号消失：阳线变阴线。入场太晚，强势克星，是否校正无所谓。若是弱势克星则校正可能有用。LI，次bar出short2。亏损大单-33刀，-1.31%。信号消失：阴线变阳线。为了等EMA12下跌，入场太晚，强势克星，是否校正无所谓。若是弱势克星则校正可能有用。建议short2不必要求EMA12下降。ZM，10点半出short2。盈利大单+60刀，+2.34%。稳定信号晚了一根，因为EMA12上升了。早入场有一定的成本优势。止损比例2.25%，与校正值2.00%相差不大，可能不校正更好，因为离场后一根bar还有肉。

再回头看昨日发起这项调整的BILI（止损比例11.50%、5.8倍ATR），解决方案除了早点移动止盈离场外，还可以：

更早入场，使利润更厚，则抗洗盘能力也更强；（对应措施为：优化计算流程，缩短计算耗时，目前耗时13秒；其中可能需要购买实时性更强的行情，如富途行情）或者增大出场比例，直接加强抗洗盘能力。（对应措施：完成率0.6时的出场比例现在为0.6，须增加至0.7-0.8）昨日支持校正还有AFRM：止损比例4.70%、2.9倍ATR。

有无遗漏的大单？

将盈利/亏损比例与该票今日涨跌幅对比，找到涨跌幅剧烈（至少1%）但机器人没吃到肉的大单。

AMC+1.14%：方向反了，克星。BA-5.77%：等short1信号出现才入场，信号之前的肉无解。BILL+1.33%：信号之前的肉无解。BMY-2.05%：short2等EMA12，约有一半利润没吃到。CI-3.77%：信号之前的肉无解。CNC-3.13%：信号之前的肉无解。DISCA-5.92%：入场很早，成本优势很大。但离场太早，因为首bar洗盘太狠，持股仅9分41秒。利润仅0.53%，几乎完全错过了大肉！止损比例0.71%，0.96倍ATR。出场比例0.2：1.45→0.84。建议人为增大1倍止盈比例，即对某些止损比例过小的票设置1倍止盈比例的最小值。DVN-6.28%：short1为了等落尾，所以入场晚，错过了大部分肉。入场后又因为打到止损位，错过了其后小小部分肉。所以完全没吃到肉，还止损。止损位41.15，洗盘刚好破止损一点到41.16，太可恨了！建议将止损比例增大到1.1倍。即此例新止损位为41.18。FCX-1.31%：入场比较晚，原因不明，错过一半肉。离场太晚（出场比例0.6：67→24），另一半肉也错过。止损比例0.94%，1.1倍ATR。FISV-1.18%：头5分钟，剧烈洗盘，打到止损位，止损离场。完全错过了后面的肉！破止损位太多，增大止损比例不可行。建议头X分钟只进场不离场。KR-1.23%：头1分钟，剧烈洗盘，打到止损位，止损离场。完全错过了后面的肉！破止损位太多，增大止损比例不可行。建议头X分钟只进场不离场。LI-1.23%：信号之前的肉无解。为了等EMA12下跌，入场太晚，肉几乎都在首bar内，错过首bar等于错过全部肉。MDLZ-2.92%：入场时机基本合适，只错过了小部分肉。离场太早，错过了约一半的肉，出场比例太小导致的：0.3：93→64。建议将完成率0.9时的出场比例增大至0.5。OKTA-8.97%：离场基本没问题。主要是入场太晚：首bar里约有一半的肉，属于信号之前的肉无解。PLUG+10.22%：前文已述，激烈反对移动止盈的case。RIOT+7.58%：信号之前的肉无解。倒数第二根bar才出信号。SCHW-1.9%：入场太晚，错过了一半的肉，但信号之前的肉无解。离场也有点晚，出场比例0.5：73→35，建议缩小1倍止盈比例来提高移动止盈敏感性。止损比例1.83%、3.8倍ATR，缩小至3倍ATR后会好点。TLT+1.06%：有一半肉在跳空高开里，无解。为了等EMA12，又错过了一部分肉，也是信号之前。信号之后的：离场（尾盘平仓）太晚，因为出场比例很高：0.7：53→16，所以一直未出场。WDAY-4.18%：方向反了，克星。幸好因为破止损而未入场。ZM-1.74%：利润率2.34%。信号之前还有肉，但要等EMA12，所以吃不到。

关于头X分钟只进场不离场：

今日持股时间不到30分钟的共有12个信号，其中7个是支持到尾盘的大单，1个是反对的（AMC），其余：CRM也支持（但浮亏期较长）、HPQ/NUE支持（但中途会移动止盈出场）、ORCL反对（次bar）。

具体到首bar信号来看：

假设10点才能离场，则：2反对、2弃权、5支持。

AMC：亏损1%。CRM：亏损1%。（扛到15点后才能盈利）。FCX：不受影响。NUE：离场位跟现在差不多。FISV：止损单变非止损。KR：止损单变非止损。（止损比例0.04%、0.08倍ATR，建议人为增大。）DISCA：盈利大单！PLUG：盈利大单！HPQ：10点立即离场，盈利大于现在。

模拟盘机器人：

Bar走完：盈利120.65刀。最大浮盈120.8刀，最大持仓16。Bar走完且简化：盈利27.32刀。最大浮盈81.72刀，最大持仓19。

今日两模拟盘都强于实盘，可能与实盘离场太早（首bar内洗盘太狠）有关。

关于历史数据的作用：

历史胜率和历史收益，与盈利金额的相关都为负相关，而且很微弱，11月数据为-0.084和-0.013。

小结：

反思移动止盈的合理性：为进一步增加抗洗盘能力，配置一个使用宽移动止盈的模拟盘：浮盈比例达到3倍止盈比例（=止损比例*3，不校正）时才启动移动止盈，出场比例定死为0.5。这样应该会让大部分票一直持仓到收盘。核心思路：最大化抗洗盘能力（日内洗盘），陪庄家耗到收盘。抛开vegas隧道策略，撰写一个新策略，专门用于对跳空高开/低开X倍ATR的票进行追涨杀跌。关于对1倍止盈位的校正：因今日PLUG的激烈反对，2.00%定值校正改为3倍ATR校正，原理上来说，ATR反映了各票的波动性不同，使用ATR更合理。（已落实）建立IB做空名单，名单内信号不必尝试TD，直接使用IB下单。（已落实）（但也存在另一个方案：放弃IB做空，目前IB做空累计25单，亏损30刀）将止损比例增大到1.1倍。（已落实）止损比例的最低值：0.5倍ATR。（今日信号中仅1例需要校正，其他信号不受影响）（已落实）为加强在首bar内的抗洗盘能力，决定10点之前只进不出。（已落实）

3.围观链接

机器人布置于国内知名的量化平台——FMZ网（发明者网），机器人状态已设置为公开可见（请先注册FMZ网，免费）：

信号：/m/robot/366658

交易：/m/robot/367465