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python机器学习库sklearn——岭回归(Ridge RidgeCV)(L2正则化)

时间:2018-10-29 03:58:10

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Ridge 回归通过对系数的大小施加惩罚来解决 普通最小二乘法 的一些问题。 岭系数最小化的是带罚项的残差平方和,

minw∣∣Xw−y∣∣22+α∣∣w∣∣22\underset{w}{min\,} {{|| X w - y||_2}^2 + \alpha {||w||_2}^2}wmin​∣∣Xw−y∣∣2​2+α∣∣w∣∣2​2

其中,$ \alpha \geq 0$ 是控制系数收缩量的复杂性参数: α\alphaα 的值越大,收缩量越大,这样系数对共线性的鲁棒性也更强。

参数

alpha:{float,array-like},shape(n_targets)

正则化强度; 必须是正浮点数。 正则化改善了问题的条件并减少了估计的方差。 较大的值指定较强的正则化。 Alpha对应于其他线性模型(如Logistic回归或LinearSVC)中的C^-1。 如果传递数组,则假定惩罚被特定于目标。 因此,它们必须在数量上对应。

copy_X:boolean,可选,默认为True

如果为True,将复制X; 否则,它可能被覆盖。

fit_intercept:boolean

是否计算此模型的截距。 如果设置为false,则不会在计算中使用截距(例如,数据预期已经居中)。

max_iter:int,可选

共轭梯度求解器的最大迭代次数。 对于’sparse_cg’和’lsqr’求解器,默认值由scipy.sparse.linalg确定。 对于’sag’求解器,默认值为1000。

normalize:boolean,可选,默认为False

如果为真,则回归X将在回归之前被归一化。 当fit_intercept设置为False时,将忽略此参数。 当回归量归一化时,注意到这使得超参数学习更加鲁棒,并且几乎不依赖于样本的数量。 相同的属性对标准化数据无效。 然而,如果你想标准化,请在调用normalize = False训练估计器之前,使用preprocessing.StandardScaler处理数据。

solver:{‘auto’,‘svd’,‘cholesky’,‘lsqr’,‘sparse_cg’,‘sag’}

用于计算的求解方法:

'auto’根据数据类型自动选择求解器。

'svd’使用X的奇异值分解来计算Ridge系数。对于奇异矩阵比’cholesky’更稳定。

'cholesky’使用标准的scipy.linalg.solve函数来获得闭合形式的解。

'sparse_cg’使用在scipy.sparse.linalg.cg中找到的共轭梯度求解器。作为迭代算法,这个求解器比大规模数据(设置tol和max_iter的可能性)的“cholesky”更合适。

'lsqr’使用专用的正则化最小二乘常数scipy.sparse.linalg.lsqr。它是最快的,但可能不是在旧的scipy版本可用。它还使用迭代过程。

'sag’使用随机平均梯度下降。它也使用迭代过程,并且当n_samples和n_feature都很大时,通常比其他求解器更快。注意,“sag”快速收敛仅在具有近似相同尺度的特征上被保证。您可以使用sklearn.preprocessing的缩放器预处理数据。

所有最后四个求解器支持密集和稀疏数据。但是,当fit_intercept为True时,只有’sag’支持稀疏输入。

新版本0.17支持:随机平均梯度下降解算器。

tol:float

解的精度。

random_state:int seed,RandomState实例或None(默认)

伪随机数生成器的种子,当混洗数据时使用。 仅用于’sag’求解器。

新版本0.17:random_state支持随机平均渐变。

返回值

coef_:array,shape(n_features,)或(n_targets,n_features)

权重向量。

intercept_:float | array,shape =(n_targets,)

决策函数的独立项,即截距。 如果fit_intercept = False,则设置为0.0。

n_iter_:array或None,shape(n_targets,)

每个目标的实际迭代次数。 仅适用于sag和lsqr求解器。 其他求解器将返回None。在版本0.17中出现。

方法

decision_function(\ * args,\ * \ * kwargs)DEPRECATED:将在0.19中删除。

fit(X,y [,sample_weight])Fit Ridge回归模型

get_params([deep])获取此估计器的参数。

predict(X)使用线性模型进行预测

score(X,y [,sample_weight])返回预测的确定系数R2R ^ 2R2。

set_params(\ * \ * params)设置此估计器的参数。

import numpy as np # 快速操作结构数组的工具import matplotlib.pyplot as plt # 可视化绘制from sklearn.linear_model import Ridge,RidgeCV # Ridge岭回归,RidgeCV带有广义交叉验证的岭回归# 样本数据集,第一列为x,第二列为y,在x和y之间建立回归模型data=[[0.067732,3.176513],[0.427810,3.816464],[0.995731,4.550095],[0.738336,4.256571],[0.981083,4.560815],[0.526171,3.929515],[0.378887,3.526170],[0.033859,3.156393],[0.132791,3.110301],[0.138306,3.149813],[0.247809,3.476346],[0.648270,4.119688],[0.731209,4.282233],[0.236833,3.486582],[0.969788,4.655492],[0.607492,3.965162],[0.358622,3.514900],[0.147846,3.125947],[0.637820,4.094115],[0.230372,3.476039],[0.070237,3.210610],[0.067154,3.190612],[0.925577,4.631504],[0.717733,4.295890],[0.015371,3.085028],[0.335070,3.448080],[0.040486,3.167440],[0.212575,3.364266],[0.617218,3.993482],[0.541196,3.891471]]#生成X和y矩阵dataMat = np.array(data)X = dataMat[:,0:1] # 变量xy = dataMat[:,1] #变量y# ========岭回归========model = Ridge(alpha=0.5)model = RidgeCV(alphas=[0.1, 1.0, 10.0]) # 通过RidgeCV可以设置多个参数值,算法使用交叉验证获取最佳参数值model.fit(X, y) # 线性回归建模print('系数矩阵:\n',model.coef_)print('线性回归模型:\n',model)# print('交叉验证最佳alpha值',model.alpha_) # 只有在使用RidgeCV算法时才有效# 使用模型预测predicted = model.predict(X)# 绘制散点图 参数:x横轴 y纵轴plt.scatter(X, y, marker='x')plt.plot(X, predicted,c='r')# 绘制x轴和y轴坐标plt.xlabel("x")plt.ylabel("y")# 显示图形plt.show()

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