前面的章节,我们给出了很多的均线类交易系统。本节,我们使用布林通道。
在我刚开始做交易的时候,研究最多的技术指标之一,就是布林通道。
这个图形相信做交易的人基本都看过。就是在一个K线图上,加载布林指标。
按照我们大多数人(包括刚开始做交易的我)的传统的做法,布林通道的适用方法,偏向“框架”思路。
即:价格突破了上轨,或者在上轨和中轨之间运行的时候,我们总是想着去卖出,做空。而价格跌破了下轨,或者价格在下轨和中轨之间运行的时候,我们总是想着去买入,去做多。
对吧?
去网上一搜布林通道,弹出来的做法中你会发现基本上全是这个思路。包括百度百科的解释都是如此:
还包括了一系列让人眼花缭乱的定义,你放心,你绝对找不到那么一个清晰的标准能够轻松的使用。因为这一切太过于清晰的话,我们分分钟就能够去K线图上找到可以证伪的走势。
那么,这种思路真的是可行的么?我们来量化测试一下。
1、传统的布林通道策略
首先我们来测试一下:
跌破下轨买入,然后上轨卖出。
这个模型很容易写出来:
看这个过程,是不是很强势?第一个圈做空,然而第二个圈反手做多,然后第三个圈反手做空。一切都在掌握之中,这就是我们通常的思路。
然而,我们用这个方法去交易一个时间较长的期货品种的话呢?
拉长周期一看:
这是一套稳定亏损的策略。
这是为何???
因为存在着如下这种走势:
它们在触及了上轨之后,根本就不跌回下轨,还有部分走势连中规都不会跌到,而是一路上冲,疯狂的上涨。这叫:
上涨趋势。
也就是说:传统的布林通道思路,在“震荡”的走势下非常给力,而且,行情在大多数时间可能都是震荡的。但是,一旦走势出现趋势的话,你在震荡中“高抛低吸”赚的那点小钱,都会亏光。
所谓的上轨抛,下轨吸,就是扯皮。
估计很多被布林通道洗过脑的人都会不服气,他们会说:你这个做法太粗糙了,你这个做法还要参考这指标那指标,包括什么布林开口的形态之类的……
当然了,我们做量化测试,需要明确的指令,很多人的说法根本就是云里雾里没有办法写出来,写不出来就没有办法证明他们是错的,这就叫不可证伪。
但是,在我们量化式的分析方法中,这种思路的逻辑是明确的,它就是错的,因为无论你添加什么花花条件,只要你是下轨尝试做多,上轨尝试做空,你都是错的。
无论怎么弄都将被趋势一波带走。
为什么肯定?因为这是布林指标的编写方法决定的。