前面的章节，我们给出了很多的均线类交易系统。本节，我们使用布林通道。
在我刚开始做交易的时候，研究最多的技术指标之一，就是布林通道。
这个图形相信做交易的人基本都看过。就是在一个K线图上，加载布林指标。
按照我们大多数人（包括刚开始做交易的我）的传统的做法，布林通道的适用方法，偏向“框架”思路。
即：价格突破了上轨，或者在上轨和中轨之间运行的时候，我们总是想着去卖出，做空。而价格跌破了下轨，或者价格在下轨和中轨之间运行的时候，我们总是想着去买入，去做多。
对吧？
去网上一搜布林通道，弹出来的做法中你会发现基本上全是这个思路。包括百度百科的解释都是如此：
还包括了一系列让人眼花缭乱的定义，你放心，你绝对找不到那么一个清晰的标准能够轻松的使用。因为这一切太过于清晰的话，我们分分钟就能够去K线图上找到可以证伪的走势。
那么，这种思路真的是可行的么？我们来量化测试一下。
1、传统的布林通道策略
首先我们来测试一下：
跌破下轨买入，然后上轨卖出。
这个模型很容易写出来：
看这个过程，是不是很强势？第一个圈做空，然而第二个圈反手做多，然后第三个圈反手做空。一切都在掌握之中，这就是我们通常的思路。
然而，我们用这个方法去交易一个时间较长的期货品种的话呢？
拉长周期一看：
这是一套稳定亏损的策略。
这是为何？？？
因为存在着如下这种走势：
它们在触及了上轨之后，根本就不跌回下轨，还有部分走势连中规都不会跌到，而是一路上冲，疯狂的上涨。这叫：
上涨趋势。
也就是说：传统的布林通道思路，在“震荡”的走势下非常给力，而且，行情在大多数时间可能都是震荡的。但是，一旦走势出现趋势的话，你在震荡中“高抛低吸”赚的那点小钱，都会亏光。
所谓的上轨抛，下轨吸，就是扯皮。
估计很多被布林通道洗过脑的人都会不服气，他们会说：你这个做法太粗糙了，你这个做法还要参考这指标那指标，包括什么布林开口的形态之类的……
当然了，我们做量化测试，需要明确的指令，很多人的说法根本就是云里雾里没有办法写出来，写不出来就没有办法证明他们是错的，这就叫不可证伪。
但是，在我们量化式的分析方法中，这种思路的逻辑是明确的，它就是错的，因为无论你添加什么花花条件，只要你是下轨尝试做多，上轨尝试做空，你都是错的。
无论怎么弄都将被趋势一波带走。
为什么肯定？因为这是布林指标的编写方法决定的。
