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上证50ETF期权行情及部分策略分析(.9.11)

时间:2019-12-10 11:20:15

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上证50ETF期权行情及部分策略分析(.9.11)

消息面

1.美股方面,道指上涨73.92点,涨幅0.28%,报26909.43点,连续五个交易日上涨,纳指跌0.04%,报8084.15点,标普500指数涨0.03%,报2979.39点。

2.伦敦市场方面,股票平均价格指数10日报收于7267.95点,比前一交易日上涨32.14点,涨幅为0.44%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5593.21点,比前一交易日上涨4.26点,涨幅为0.08%。

3.截至当天收盘,纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌0.45美元,收于每桶57.40美元,跌幅为0.78%。11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.21美元,收于每桶62.38美元,跌幅为0.34%。

4.随着美联储进入9月议息会议前静默期,市场的目光开始转向欧洲央行。本周四欧洲央行将公布最新利率决议,目前多数机构预期该央行或将宣布包括降息10个基点等在内的宽松政策,欧元走势则将取决于政策宽松力度。

5.证监会官方网站昨日发布信息称,9月9日至10日,证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会。此次会上提出了当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12方面重点任务。

行情分析

50ETF期权方面,周二50ETF偏弱震荡,收跌0.36%,收放量小阴线。从波动率来看,期权隐波回落,收跌至18.41%,仍处于今年以来偏低位置。

9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购隐波微涨,认沽隐波回落,价差再次收窄,期权市场情绪继续升温。

交易策略方面,倘若50ETF跌破5日均线,则会平掉9月3100认购权利仓,10月2800/2950认沽义务仓准备继续持有。

从9月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,此处压力仍在强化;认沽在3000/3100处增仓最大,50ETF支撑有继续上移迹象。

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