投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。[3月证券真题]A.詹森比率B

问题补充：

1.[单选题]投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括。[3月证券真题]A.詹森比率 B.基准跟踪误差 C.夏普比率 D.特雷诺比率???ABCD

答案：

参考答案：B

参考解析：关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括。[3月证券真题]A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率???ABCD参考答