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商业银行在实施内部市场风险管理时 计算经济资本的公式为()。A.市场风险经济资本=乘

时间:2020-03-26 02:12:00

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商业银行在实施内部市场风险管理时 计算经济资本的公式为()。A.市场风险经济资本=乘

问题补充:

1.[单选题]商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR D.市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)ABCD

答案:

参考答案:A

参考解析:经济资本计算中,市场风险经济资本=乘数因子×VaR,其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算,乘数因子也由银行根据实际情况确定。

商业银行在实施内部市场风险管理时 计算经济资本的公式为()。A.市场风险经济资本=乘数因子×VaRB.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×V

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